- 編號：41321
- 書名：基于簡約化方法的信用衍生品定價研究/華東政法大學復校30周年
- 作者：楊軍戰(zhàn)著
- 出版社：法律
- 出版時間：2009年9月
- 入庫時間：2009-11-4
- 定價：20
圖書內(nèi)容簡介
本書考察了衍生品市場以及信用風險建模領域的眾多文獻。旨在洞悉信用風險以及衍生品的金融以及數(shù)學基礎，我們深入地研究了信用風險定價模型。并且選擇以簡約化方法作為我們的建模方法，對信用風險債券、信用衍生品中占比最高的信用違約互換(CDS)以及擔保債務憑證(CDO)定價問題進行研究。
圖書目錄
導論 信用風險建模理論研究綜述及意義
第一章 信用風險建橫方法評價
第一節(jié) 關于信用風險模型的經(jīng)濟含義
第二節(jié) 信用風險建模方法
一、結構化建模方法
二、簡約化建模方法
三、混合建模方法
第三節(jié) 不同建模方法的優(yōu)缺點分析
第二章 信用風險債券定價述評
第一節(jié) 固定收益證券的利率風險與信用風險
第二節(jié) 簡約化方法下信用風險債券的定價
一、違約事件建模的概率論結論
二、違約時無回收狀況下信用風險貼現(xiàn)債券定價
三、信用風險付息債券定價
四、違約時發(fā)生支付的債券定價
五、違約事件以及對手風險下的債券定價
六、違約時部分回收下的債券定價
第三節(jié) 總結性分析
第三章 信用違約互換（CDS）的定價
第一節(jié) 信用衍生品市場概況
一、市場
二、產(chǎn)品
第二節(jié) 信用違約互換的價格與隱含違約概率
一、價格、隱含違約概率之間的關系
二、基于瞬時遠期違約概率的自助法
三、基于一段時期條件違約概率的改進方法
第四章 擔保債務憑證（CDO）定價
第一節(jié) 擔保債務憑證（CDO）市場
一、介紹
二、資本結構
三、動機
四、CDO的生命周期以及業(yè)績測試
五、其他類型的CDO
第二節(jié) 擔保債務憑證（CDO）的數(shù)學基礎
一、停時
二、違約強度
三、計數(shù)過程
四、違約時間的分布
五、Copula函數(shù)
第三節(jié) 基于Copula函數(shù)的CDO定價模擬
……
第五章 結論及政策建議
參考文獻
附錄
本書共133頁
